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给数字货币价格做ADF检验，滞后阶数选错整个结论就反

给数字货币价格做ADF检验，滞后阶数选错整个结论就反做数字货币量化策略，第一步几乎就是跑ADF检验判断价格序列是否含单位根。滞后阶数是整个检验里最容易踩坑的环节。p值的判读有个反直觉的地方：ADF检验的原假设是存在单...